Soluzioni avanzate e flessibili

La soluzione di ORS per la finanza, F-RAMS, offre ricche funzionalità per il position Keeping, in particolare l’analisi della composizione di portafoglio con diversi livelli di dettaglio, ad una data pregressa, il confronto della composizione con portafoglio benchmark/modello, la visualizzazione di indicatori statistici dei titoli in posizione e il salvataggio di viste personalizzate.

La soluzione di ORS per la finanza, F-RAMS, mette a disposizione complete funzionalità di ottimizzazione di portafoglio, in particolare la costruzione di portafogli modello e benchmark, la scelta dei titoli tramite stock picking e scoring, l’analisi delle serie storiche attraverso un tool dedicato di data analysis, la generazione di stime di rendimento e rischiosità secondo diversi modelli, l’ottimizzazione di portafogli modello e portafogli reali utilizzando diversi modelli, quali ad esempio QMIP, TEM, MADM, Multi Frequency MADM, SPM, UTILITY, SHARPE, CVaR Minimisation, la definizione e l’analisi nel tempo delle scelte strategiche di investimento, la simulazione storica per il back testing delle strategie.

La soluzione di ORS per la finanza, F-RAMS, offre all’utente le più affermate metodologie di calcolo del rischio, in particolare l’analisi della rischiosità di portafoglio, anche nei confronti di un benchmark, utilizzando diversi modelli (storici, fattoriali, di simulazione), il calcolo dei principali indicatori di rischio: Volatilità, Tracking Error, VaR e Relative VaR. Mette inoltre a disposizione reportistica dedicata.

La soluzione di ORS per la finanza, F-RAMS, mette a disposizione dell’utente il calcolo della Performance: calcolo della performance di portafoglio anche contro il benchmark di riferimento secondo le metodologie MWR, TWR, IRR, analisi della performance decomposition (fino a livello di singolo titolo), contribution ed attribution. Anche per questa funzionalità è prevista reportistica dedicata e completa.

La soluzione di ORS per la finanza, F-RAMS, offre la possibilità di calcolare il Pricing di titoli sottili, illiquidi e strutturati (Fai Value) e di determinare il miglior prezzo di titoli quotati (Best Price), scegliendolo tra più contributori di diversi provider presi in considerazione attraverso diversi algoritmi.

La soluzione di ORS per la finanza, F-RAMS, permette all’utente attraverso il Process Management and Automation, di ribilanciare il portafoglio ottimizzato, di programmare ordini in batch, di eseguire singoli ordini, di calcolare il currency overlay, di eseguire ordini con copertura e con gestione del rischio, rispettando compliance ed adeguatezza.

La soluzione di ORS per la finanza, F-RAMS, permette di calcolare più di 1000 indicatori di rischio, rendimento ed efficienza sia di titolo che di portafoglio, calcolati in modalità daily o intraday. I principali indicatori di rischio e rendimento (es. Mean Return, Gaussian VaR, VaR, Volatilità) vengono calcolati anche con specifici timeframe e granularità al fine di poter valutare strumenti particolari come gli Hedge Fund.

I principali indicatori di rischio e rendimento (es. Mean Return, Gaussian VaR, VaR, Volatilità) vengono calcolati anche con specifici timeframe e granularità al fine di poter valutare strumenti particolari come gli Hedge Fund.

La soluzione di ORS per la finanza, F-RAMS, permette all’utente di tenere in considerazione diversi Constraint e di attivare moltissimi Alert.
I constraint garantiscono una pronta segnalazione dello sforamento di qualsiasi limite normativo, di gestione o di mandato.
Gli Alert sono implementati su titoli e portafogli appartenenti alle seguenti famiglie: indicatori, class exposure, currency exposure, holding, derivatives. Vi sono condizioni di monitoraggio personalizzate ed associate agli oggetti (titolo/ptf) desiderati. Gli allarmi sono on demand o via batch e la soluzione offre la visualizzazione dei dettagli delle violazioni.

La soluzione di ORS per la finanza, F-RAMS, ha come base dati di riferimento un ricco Datawarehouse da cui trarre anche dati utili per la reportistica necessaria al monitoraggio dell’attività dell’utente.

È fondamentale poter creare reportistica personalizzata su molti elementi, come ad esempio l’analisi di portafoglio, il rischio e la performance, gli allarmi, quindi è necessario poter raccogliere i dati utili, provenienti da sistemi interni o da data provider, in un unico repository, un datawarehouse organizzato e consistente.

La soluzione di ORS per la finanza, F-RAMS, prevede la possibilità di poter simulare le movimentazioni di portafoglio per valutarne impatti in termini di allocazione e rischio, su singoli portafogli e su portafogli aggregati, su acquisto e vendita titoli, su analisi e storicizzazione.

ORS ha implementato uno strumento operativo real-time per il trading intraday ad alta frequenza. Il software svolge una costante analisi ed un puntuale monitoraggio delle molte informazioni finanziare dei mercati, con l’obiettivo di individuare tempestivamente situazioni ritenute «interessanti» a seconda della strategia in atto. Lo strumento è applicabile sia sui mercati azionari ed obbligazionari che dei derivati.